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假如某商业银行的总资产为10亿元,总负债为7亿元,资产加权平均久期为2年,负债加
假如某商业银行的总资产为10亿元,总负债为7亿元,资产加权平均久期为2年,负债加
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2022-08-02
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问题
假如某商业银行的总资产为10亿元,总负债为7亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口为()。A:-1B:1C:-0.1D:0.1
选项
A:-1
B:1
C:-0.1
D:0.1
答案
C
解析
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期=2-(7/10)×3=-0.1。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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