2. 从业资格
  3. 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1

最全题库2022-08-02  73
问题 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D<sub>A</sub>=5年，负债加权平均久期为D<sub>L</sub>=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3.5%，则商业银行的整体价值约()。A:增加22亿元B:减少26亿元C:减少22亿元D:增加2亿元
选项 A:增加22亿元
B:减少26亿元
C:减少22亿元
D:增加2亿元
答案 A
解析 用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，VL表示总负债的初始值。当市场利率变动时，资产和负债的变化具体为：(1)△VA=-[DA×VA×△y/(1+y)]=5×2000×0.5%/(1+4%)≈48.0769（亿元）；(2)△VL=-[DL×VL×△y/(1+y)]=3×1800×0.5%/(1+4%)≈25.9615（亿元）；(3)△VA-△VL=48.0769-25.9615≈22（亿元），即商业银行的整体价值增加了22亿元。
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