首页
登录
从业资格
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水
考试题库
2022-08-02
78
问题
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()。A:两种方案计算出来的风险价值相同B:第二种方案计算出来的风险价值更大C:条件不足,无法判断D:第一种方案计算出来的风险价值更大
选项
A:两种方案计算出来的风险价值相同
B:第二种方案计算出来的风险价值更大
C:条件不足,无法判断
D:第一种方案计算出来的风险价值更大
答案
B
解析
风险价值是指在一定的持有期和置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。即第二种方案计算出来的风险价值更大。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/779824.html
本试题收录于:
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
外资银行进入新兴市场国家,新兴市场国家银行业的各主体为了维持自身的生存。会尽可能
2007~2012年股票、基金交易量同比增长的年份共有几个?()A.1个
真正伟大的历史人物,他所展现出来的价值和意义,绝不是他所处的那个时代所能够局限的
人的价值并不取决于是否掌握真理,或者自认为真理在握,决定人的价值的是追求真理的
关联交易和资金转移在其他国家是明令禁止的,而在中国,借壳上市却成了许多人股市淘
台湾农业科技较发达,农业经营理念和管理经验丰富,资金、技术、人才优势明显,但因地
填入下列句子中横线上的词语,正确的一组是()。 ①相关部门多次派人来_这个公
互联网业务通常被归纳为四大类:信息、沟通、娱乐和交易。在中国市场中,本土企业在全
某珠宝店聘请的保安盗窃了该店价值300多万元的首饰,经调查发现,该保安曾因故意犯
A县人民政府为建宾馆,向该县B银行贷款600万元,届期未能偿还,B银行以A县人民
随机试题
Whatisthemaintopicoftheprogrammetoday?[br][originaltext]M:Hello,I’m
Ifyoucouldgoonvacationasanyoneyouwanted,whowouldyouchoose?Joel
Untilthenineteensixties,blackpeopleinmanypartsoftheUnitedStates
4月10日,某交易者在CME市场交易4手6月期英镑期货合约,价格为GBP/USD=1.4475(交易单位为62500英镑);同时在LIFFE市场交易相同数量的
法治的产生和发展不与所有国家直接相联系,只有在()国家才存在法治。A.资产阶级国
()指所有的公开信息都已经反映在证券价格中。这些公开信息包括证券价格、成
患儿,男,2岁,发热咳嗽1天,一般情况好,体温39.8℃,双肺散在细湿啰音,其首
统一体中的阴阳双方,每一方都包含有另一方的阴阳关系是A.互根互用 B.阴阳
质量管理的标准化,是指()。A.技术工作标准化和管理工作标准化 B.技术定额
确保受理贷款申请的合理性,在必要情况下,业务人员还应将有关书面材料送交风险管理部
最新回复
(
0
)