商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水

考试题库2022-08-02 72

问题商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则()。A:两种方案计算出来的风险价值相同B:第二种方案计算出来的风险价值更大C:条件不足，无法判断D:第一种方案计算出来的风险价值更大

选项 A:两种方案计算出来的风险价值相同
B:第二种方案计算出来的风险价值更大
C:条件不足，无法判断
D:第一种方案计算出来的风险价值更大

答案 B

解析风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。即第二种方案计算出来的风险价值更大。

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初级风险管理

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