银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300

考试题库2022-08-02 72

问题银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元.则资金交易部门当期的整体VaR值约为()。A:100万元B:700万元C:至少700万元D:至多700万元

选项 A:100万元
B:700万元
C:至少700万元
D:至多700万元

答案 D

解析根据投资组合原理，投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和，因此，D选项为最恰当选项。

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初级风险管理

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