假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权

最全题库2022-08-02 47

问题假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为()。A:-1.5B:-1C:1.5D:1

选项 A:-1.5
B:-1
C:1.5
D:1

答案 C

解析久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期。则该银行的资产负债久期缺口=6-(900/1000)×5=1.5。

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