商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8

考试题库2022-08-02 111

问题商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第二年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失，则该笔贷款预计到期可收回的金额为()万元。A:925.47B:960.26C:957.57D:985.62

选项 A:925.47
B:960.26
C:957.57
D:985.62

答案 C

解析根据死亡率模型，该客户能够在3年到期后将本息全部归还的概率为：（1-0.8%）×(1-1.4%)×(1-2.1%)≈95.7572%，则该笔贷款到期可收回的金额为：1000×95.7572%≈957.57（万元）。

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初级风险管理

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