商业银行信用风险管理部门采用圆收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的

资格题库2022-08-02 79

问题商业银行信用风险管理部门采用圆收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为()。A:50%B:86.67%C:36.67%D:42.31%

选项 A:50%
B:86.67%
C:36.67%
D:42.31%

答案 A

解析采用回收现金流法计算时，违约损失率LGD=1-回收率=1-（回收金额-回收成本）/违约风险暴露=1-（1.04-0.44）/1.2=50%，即该债项的违约损失率为50%。

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初级风险管理

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