2. 从业资格
  3. 下列关于Risk Calc模型的说法，正确的是（ ）。 A.不适用于非上市公司

下列关于Risk Calc模型的说法，正确的是（ ）。 A.不适用于非上市公司

资格题库2022-08-02  89
问题 下列关于Risk Calc模型的说法，正确的是（ ）。A.不适用于非上市公司B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
选项
答案 B
解析 。Risk Calc模型是一种适用于非上市公司的违约概率模型，其核心 是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用 Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率；把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系的 Credit Monitor模型；假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者属于KPMG风险中性定 价模型的核心内容。
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