()是对VaR估计结果的误差水平测量和精度评估。 A.准确性检验 B.敏感性

最全题库2022-08-02 41

问题 ()是对VaR估计结果的误差水平测量和精度评估。 A.准确性检验 B.敏感性分析 C.误差分析 D.有效性检验

选项

答案 C

解析。为了准确理解VaR估计结果的有效性并改进VaR模型，监管部门和金融机构自身必须对VaR模型的准确性和测量精度进行检验和评估，即所谓的准确性检验和误差分析：①准确性检验是比较VaR模型的估计（预测）结果与实际损益情况，以评估VaR 模型的有效性；②误差分析是对VaR估计结果的误差水平测量和精度评估。

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初级风险管理

初级银行从业资格

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