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()是对VaR估计结果的误差水平测量和精度评估。 A.准确性检验 B.敏感性
()是对VaR估计结果的误差水平测量和精度评估。 A.准确性检验 B.敏感性
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2022-08-02
43
问题
()是对VaR估计结果的误差水平测量和精度评估。 A.准确性检验 B.敏感性分析 C.误差分析 D.有效性检验
选项
答案
C
解析
。为了准确理解VaR估计结果的有效性并改进VaR模型,监管部门 和金融机构自身必须对VaR模型的准确性和测量精度进行检验和评估,即所谓的准确性检验 和误差分析:①准确性检验是比较VaR模型的估计(预测)结果与实际损益情况,以评估VaR 模型的有效性;②误差分析是对VaR估计结果的误差水平测量和精度评估。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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