假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民

admin2022-08-02 69

问题假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币（置信区间为99%，持有期为1天）。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有（）天的损失超过1000万元。 A. 10 B. 3 C. 2 D. 1

选项

答案 D

解析。由题意，该银行在1个交易日内有1%(100% — 99%)的可能性超过 1000万元，则在100个交易日内将有1天（100X1%)的可能性超过1000万元。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/779404.html

初级风险管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)