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假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民
假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民
admin
2022-08-02
59
问题
假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民 币(置信区间为99%,持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内,预期交易账户至少 会有( )天的损失超过1000万元。 A. 10 B. 3 C. 2 D. 1
选项
答案
D
解析
。由题意,该银行在1个交易日内有1%(100% — 99%)的可能性超过 1000万元,则在100个交易日内将有1天(100X1%)的可能性超过1000万元。
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