首页
登录
从业资格
某1年期零息债券的年收益率为16. 7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期
某1年期零息债券的年收益率为16. 7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期
资格题库
2022-08-02
42
问题
某1年期零息债券的年收益率为16. 7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期 的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概 率为( )。A. 0. 05 B. 0.11 C. 0.15 D. 0. 20
选项
答案
B
解析
。将已知条件代入公式,得:违约概率= 1 - P1=1 -(l + i1/(1 + k1)=1-(1+5%)/(1+16.7%)≈0.11。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/779274.html
本试题收录于:
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
如图所示,梯形ABCD,AD//BC,DE丄BC,现在假设AD、BC的长度’都
若GDP增长率大于3%.那么城市居民和农民的人均收入一定增长了。 假设以上推论
战略风险管理的基本假设是()。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的
商业银行在评估客户违约后的债项违约损失率时,通常需要包括以下()损失。A.
影响违约损失率的因素包括()。A.项目因素 B.公司因素 C.行业因素
银行进行消极重组的情况具体包括()。A.债务人无力偿还而逃避还款 B.债
违约的定义是()的重要定义。A.权重法 B.标准法 C.经济资本管理
下列关于信用风险的表述,错误的是()。A.只有违约才能导致信用风险 B.
一家银行1年期的浮动利率贷款按月根据美国联邦债券基金利率浮动,1年期的浮动利率存
关于违约频率和违约概率,下列说法中不正确的是()。A.违约频率是事后检验的
随机试题
Poetrydoesn’tmattertomostpeople.Onehastowonderifpoetryhasanyp
Generallyspeaking,theBritishconstitutionis______(在很大程度上是历史事件的产物).toalarge
Althoughonemightnotthinksofromsomeofthecriticismofit,advertisin
Onamoremundane(世俗的)level,third-generationmobiletelephones,despitea
广播中最高规格的评论形式为()A.本台评论员文章 B.本台评论 C.本台短
3个月来因体力活动诱发左前胸及肋骨后压榨样疼痛,并向左肩放射,停止活动后3~5
患者,男性,50岁。胃溃疡穿孔后因交通不便而延误治疗,继发急性化脓性腹膜炎,感染
下列关于老年人年龄的说法中,正确的是()。A.按照日历年龄来划分,我国政府多以
男性,22岁,进食后突发上腹痛,撕裂样,迅速波及全腹,3小时后于急诊求治,既往有
A.学业相关问题 B.品行问题 C.顽固性不良习惯 D.广泛性发育障碍
最新回复
(
0
)