根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为

免费题库2022-08-02 54

问题根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0. 17%,0. 60%,0. 60%，则3年的累计死亡率为（）。A.0.7% B. 7% C. 1.36% D. 2. 32%

选项

答案 C

解析。计算累计死亡率，需先计算出每年的存活率（SR): SR=1- MMR (边际死亡率），则n年的累计死亡率：CMRn = 1-SR1 XSR2 X…XSRn = l -(1-0. 17%) X (1 - 0. 60%) X (1 - 0. 60%)≈1. 36% 。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/779273.html

初级风险管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)