首页
登录
从业资格
下列关于历史模拟法的说法,正确的有( )。 A.是一种全值估计 B.需要对市场
下列关于历史模拟法的说法,正确的有( )。 A.是一种全值估计 B.需要对市场
资格题库
2022-08-02
35
问题
下列关于历史模拟法的说法,正确的有( )。A.是一种全值估计 B.需要对市场因子的统计分布进行假定C.是一种参数方法 D.可以较好地处理非正态分布E.低估突发性的收益率波动
选项
答案
ADE
解析
答案为ADE。历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化来模拟银行表外业务的未来损益概率分布,然后再利用该概率分布的分位数计算出一定置信度下的VaR估计量。历史模拟方法是一种参数方法,不需要对市场因子的统计分布进行假定,因此可以较好地处理非正态分布;同时该方法是一种全值估计,可以有效处理包括期权的非线性组 合。E选项为历史模拟法的缺陷。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/779173.html
本试题收录于:
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
下列关于维生素C的说法正确的是()A.维生素C不容易被热、光和氧破坏 B.维
2007年,我国旅游业发展势头良好,三大市场保持稳定增长。全年共接待人境游客1
2007年,我国旅游业发展势头良好,三大市场保持稳定增长。全年共接待人境游客1
针对形形色色限制竞争的行为,更好地贯彻反垄断法,维护市场经济秩序,国务院将设立
根据市政府整顿农贸市场的决定,某区工商局和公安局对农贸市场进行检查。在检查过程
在结构主义盛行的文化背景下,在功利取向为主导的市场经济中,人们缺乏理性向道德妥
关于行政机关和机构的设立,下列说法中,正确的是()。 A.经国务院批准,省
我国建立社会主义市场经济体制的中心环节是()。 A.提高企业的经济效益 B
人类的智慧已经进化发展了成千上万年。而智慧机器充其量只有几十年的历史,如果再发展
一个故事是有关美国的一个自封皇帝的.了解点美国历史的人都知道.美国的历史和现实中
随机试题
Who______wasgoingtovisitourcompanythisafternoon?A、didyousaythatB、yo
[originaltext]W:Hello,IntelCompany...CanIhelpyou?M:I’dliketospeak
【S1】[br]【S3】but→though本句考查句子之间的逻辑关系。根据前后句意,but后面的句子应该是表示一种让步,而并不是对前面的转折,故应将but
Educationistooimportanttotakeseriously.Whenpeopletakeanythingtoo
若交割价格低于远期价格,套利者就可以通过( )标的资产现货、( )远期来获取
该公文在内容和格式上存在一些问题,下列修改恰当的是:() A.“国发(20
左边给定的是立方体,右边哪一项不是它的外表面展开图? A.如上图所示 B.如
2008年,山东省城乡市场全面繁荣。其中,城市市场实现社会消费品零售额7913.
在土石坝施工期用有效应力法计算坝坡稳定性时,如采用三轴仪测定无黏性土抗剪强度,应
孔口坍塌时,应先探明位置,将砂和黏土混合物回填到坍孔位置以上()m,如坍孔严重
最新回复
(
0
)