在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经

最全题库2022-08-02 59

问题在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（）。A.矩阵分解法 B.损失变化分配法C.预期损失分配法 D.非预期损失分配法

选项

答案 C

解析答案为C。预期损失分配法以违约概率（PD)和风险敞口（EAD)的乘积作为加权因子，根据FADXPD因子大小来分配经济资本。预期损失分配法的计算公式是：W(i) = EADi ×PDi／∑iEADi×PDi，其中，EADi,PDi、W(i)分别表示交易对手i的敞口、违约概率和加权因子。

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初级风险管理

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