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在资本资产定价模型中,关于证券或证券组合的贝塔系数,下列理解正确的是( )。
在资本资产定价模型中,关于证券或证券组合的贝塔系数,下列理解正确的是( )。
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2022-08-02
54
问题
在资本资产定价模型中,关于证券或证券组合的贝塔系数,下列理解正确的是( )。A.贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B.贝塔系数越高,则对应相同的市场变化,证券的期望收益率变化越大C.贝塔系数为零的证券是无风险证券D.期望收益率相同的两个证券,若两者的贝塔系数为一正一负,则通过组合该两者可以 降低证券投资的风险而不降低期望收益率E.投资者承担个股的风险时,市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价
选项
答案
ABCDE
解析
。E项就是对资本资产定价模型的直观理解。某种金融资产的 期望收益率=无风险资产收益率+该种金融资产的贝塔系数X市场风险溢价,可见个股的风 险补偿是通过计算该股票收益率与市场总体收益率的相关程度,从而按市场风险溢价的一定 比例实现的,即个股风险补偿只是市场风险溢价的一部分,没有额外的溢价。
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