目前常用的风险价值模型技术有（）。A.蒙特卡洛模拟法 B.最小二乘法 C.

免费题库2022-08-02 35

问题目前常用的风险价值模型技术有（）。A.蒙特卡洛模拟法B.最小二乘法C.方差—协方差法D.历史模拟法E.敏感性分析法

选项 A.蒙特卡洛模拟法
B.最小二乘法
C.方差—协方差法
D.历史模拟法
E.敏感性分析法

答案 ACD

解析风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。目前常用的风险价值模型技术主要有三种：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

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