标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知1年后该股票价格或为37.5元

题库2022-08-02 121

问题标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知1年后该股票价格或为37.5元，或为25元，无风险中性概率为60%。假设无风险利率为8%，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（）元。A.6.92B.7.23C.6.54D.7.52

选项 A.6.92
B.7.23
C.6.54
D.7.52

答案 A

解析该看涨期权的定价公式：

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