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标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元
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2022-08-02
109
问题
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元,无风险中性概率为60%。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元。A.6.92B.7.23C.6.54D.7.52
选项
A.6.92
B.7.23
C.6.54
D.7.52
答案
A
解析
该看涨期权的定价公式:
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