2. 从业资格
  3. 某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品，期限为6个月，若到期时

某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品，期限为6个月，若到期时

练习题库2022-08-02  65
问题 某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品，期限为6个月，若到期时沪深300指数的涨跌在-3.0%到7.0%之间，则产品的收益率为9%，其他情况的收益率为3%。据此回答以下三题。假设产品发行时沪深300指数的点数是3200点，则该结构化产品中的期权的行权价为（   ）。A.3104和3414B.3104和3424C.2976和3424D.2976和3104
选项 A.3104和3414
B.3104和3424
C.2976和3424
D.2976和3104
答案 B
解析 若到期时沪深300指数的涨跌在－3.0%到7.0%之间，产品行权，所以期权的行权价分别为
3200×（1－3%）＝3104，
3200×（1＋7%）＝3424。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/717902.html
本试题收录于： 期货投资分析题库期货从业资格分类

期货投资分析

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)