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某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品,期限为6个月,若到期时
某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品,期限为6个月,若到期时
练习题库
2022-08-02
70
问题
某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品,期限为6个月,若到期时沪深300指数的涨跌在-3.0%到7.0%之间,则产品的收益率为9%,其他情况的收益率为3%。据此回答以下三题。假设产品发行时沪深300指数的点数是3200点,则该结构化产品中的期权的行权价为( )。A.3104和3414B.3104和3424C.2976和3424D.2976和3104
选项
A.3104和3414
B.3104和3424
C.2976和3424
D.2976和3104
答案
B
解析
若到期时沪深300指数的涨跌在-3.0%到7.0%之间,产品行权,所以期权的行权价分别为
3200×(1-3%)=3104,
3200×(1+7%)=3424。
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