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某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1 ,卖出1
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1 ,卖出1
练习题库
2022-08-02
39
问题
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1 ,卖出1单位C2 ),具体信息如下表所示。
若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是( )。A.0.00073B.0.0073C.0.073D.0.73
选项
A.0.00073
B.0.0073
C.0.073
D.0.73
答案
A
解析
此题中,由于只涉及市场利率波动风险,因此无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12.6-11.87=0.73,表明组合的利率风险暴露为0.73,因此组合的理论价值变动为:Δ=ρ×(t1-t0 )=0.73×(0.041-0.04)=0.00073。
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