首页
登录
从业资格
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1 ,卖出1
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1 ,卖出1
练习题库
2022-08-02
84
问题
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1 ,卖出1单位C2 ),具体信息如下表所示。
若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是( )。A.0.00073B.0.0073C.0.073D.0.73
选项
A.0.00073
B.0.0073
C.0.073
D.0.73
答案
A
解析
此题中,由于只涉及市场利率波动风险,因此无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12.6-11.87=0.73,表明组合的利率风险暴露为0.73,因此组合的理论价值变动为:Δ=ρ×(t1-t0 )=0.73×(0.041-0.04)=0.00073。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/717891.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
个体对学习活动所要达到的目标的主观估计是()。 A.学习需要B.学习动机
元认知调节策略与监控策略无关。()
如果教学目标是侧重知识或结果,则与之相对应的教学策略是()。
学习策略是学习者制定的学习计划,由()构成。 A.意识和能力B.规则和技能
元认知策略的三个方面是相对独立地工作的。()
学生学习的内容有()。 A.知识技能的掌握B.学习策略的掌握 C.问题解
下列不属于学习的组织策略的是()。 A.摘录B.画线 C.小结D.群集
学习中,学习者采用在主要内容下画线的方法帮助学习,这种学习策略属于()。
授之以鱼,不如授之以渔,体现了教授学习策略能提高迁移的()。
统筹安排学习时间,属于()。 A.元认知策略B.认知策略 C.组织
随机试题
WhatdoesKatherinedislikeaboutthecourse?[br]Whatdoesshefindimpressive
[originaltext]W:Excuseme.Haveyougotanybooksonliterature?M:Yes,they’re
《三国演义》(TheRomanceoftheThreeKingdoms)的作者是罗贯中。《三国演义》是中国古代长篇章回体小说的开山之作,描写的
Tofullyappreciatetheauthor’smotiveandintention,youreallyhaveto______(
Whatjobdidthemangetfirst?Hegotthefirstjobas______.[br][originalte
患者,女性,19岁,月经稀少,多毛,肥胖。超声检查:子宫正常大小,双侧卵巢增大,
小张感冒,发烧、咳嗽,就诊后中医处方如下: 大青叶80g 板蓝根80g 连
小班幼儿唱歌忘了做动作,做了动作,忘了唱歌,这说明幼儿注意( )A.容易转移
品德的核心是() A.道德认知B.道德情感C.道德意志D.道德行为
正常牙及牙周组织的X线影像中,喙突可以见于( )。A.下颌磨牙区根尖片 B.
最新回复
(
0
)