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当前豆粕期货价格为3450元/吨,剩余期限为4个月的M-1809-P-3500豆
当前豆粕期货价格为3450元/吨,剩余期限为4个月的M-1809-P-3500豆
考试题库
2022-08-02
54
问题
当前豆粕期货价格为3450元/吨,剩余期限为4个月的M-1809-P-3500豆粕期权的Delta值最接近于( )。A.1B.-1C.0.5D.-0.5
选项
A.1
B.-1
C.0.5
D.-0.5
答案
B
解析
根据期权合约代码规则,M-1809-P-3500豆粕期权为行权价格为3500元/吨的看跌期权。看跌期权的Delta∈(-1,0),随着到期日的临近,处于实值状态(标的价格<行权价格)的看跌期权的Delta收敛于-1。
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期货投资分析
期货从业资格
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