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  3. 下列适合计算VaR的置信水平是（ ）。A.60％ B.40％ C.95％

下列适合计算VaR的置信水平是（ ）。A.60％ B.40％ C.95％

免费题库2022-08-02  25
问题 下列适合计算VaR的置信水平是（   ）。A.60％B.40％C.95％D.5％
选项 A.60％
B.40％
C.95％
D.5％
答案 C
解析 在险价值（VaR），是指在一定概率水平a％（置信水平）下，某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期可能的最大损失。95％的置信水平的含义是有95％的把握认为最大损失不会超过VaR值。置信水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好。较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。
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