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假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βS=1.20,βf=1.15,期
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βS=1.20,βf=1.15,期
题库
2022-08-02
40
问题
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βS=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为 12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。一段时间后,如果沪深300指数上涨10%,那么该投资者的资产组合市值( )。A.上涨20.4%B.下跌20.4%C.上涨18.6%D.下跌18.6%
选项
A.上涨20.4%
B.下跌20.4%
C.上涨18.6%
D.下跌18.6%
答案
A
解析
题中,投资组合的总β为2.04,一段时间之后,如果沪深300指数上涨10%,那么该投资者的资产组合市值就相应上涨20.4%。
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