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某款结构化产品由零息债券和向下敲入看跌期权的空头构成,且该期权的标的物是X、Y、
某款结构化产品由零息债券和向下敲入看跌期权的空头构成,且该期权的标的物是X、Y、
资格题库
2022-08-02
71
问题
某款结构化产品由零息债券和向下敲入看跌期权的空头构成,且该期权的标的物是X、Y、Z三种股票。主要条款如下表所示。
假如产品以面值发行时, X、Y、Z三种股票的市场价格分别是80.50元/股、45.20元/股和28.60元/股。如果期末时,X、Y、Z三种股票的市场价格分别是68.96元/股、42.48元/股和15.36元/股。根据产品赎回条款,该产品( )。A.投资者收回100%的本金并获得12%的票面息率B.应转为X股票C.应转为Y股票D.应转为Z股票
选项
A.投资者收回100%的本金并获得12%的票面息率
B.应转为X股票
C.应转为Y股票
D.应转为Z股票
答案
D
解析
在三种股票中,X股票跌幅=(68.96-80.50)/80.50 = -14.34%;Y 股票跌幅= (42.48-45.20)/45.20= -6. 02% ;Z股票跌幅=(15.36-28.60)/28.60= -46.29%。
Z股票表现最差,根据条款可知,该产品应转为Z股票。
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