某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在

免费题库2022-08-02 44

问题某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。据此回答以下两题。该基金经理应该卖出股指期货（）手。A.702B.752C.802D.852

选项 A.702
B.752
C.802
D.852

答案 B

解析沪深300指数期货合约的合约乘数为每点300元。该基金经理应该卖出的股指期货合约数为：0.92×800000000/（3263.8×300）=752（手）。

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