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某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在
某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在
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2022-08-02
68
问题
某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。据此回答以下两题。该基金经理应该卖出股指期货( )手。A.702B.752C.802D.852
选项
A.702
B.752
C.802
D.852
答案
B
解析
沪深300指数期货合约的合约乘数为每点300元。该基金经理应该卖出的股指期货合约数为:0.92×800000000/(3263.8×300)=752(手)。
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