当前股票价格为40元，无风险利率为4%。若3个月后，该股票价格可能上涨20%，或

考试题库2022-08-02 55

问题当前股票价格为40元，无风险利率为4%。若3个月后，该股票价格可能上涨20%，或者下跌16.7% 。据此回答以下两题。该期权的Delta值为（）。A.0.68 B.0.62C.0.74 D.0.54

选项 A.0.68
B.0.62
C.0.74
D.0.54

答案 D

解析 Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。

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