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当前股票价格为40元,无风险利率为4%。若3个月后,该股票价格可能上涨20%,或
当前股票价格为40元,无风险利率为4%。若3个月后,该股票价格可能上涨20%,或
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2022-08-02
30
问题
当前股票价格为40元,无风险利率为4%。若3个月后,该股票价格可能上涨20%,或者下跌16.7% 。据此回答以下两题。该股票的期限为3个月,执行价格为40元的欧式看涨期权的理论价格为( )元。A.4.0 B.4.2C.3.8 D.4.4
选项
A.4.0
B.4.2
C.3.8
D.4.4
答案
C
解析
=【e^-4%×3/12】×0.482×8=3.8元
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