当前股票价格为40元,无风险利率为4%。若3个月后,该股票价格可能上涨20%,或

免费题库2022-08-02  30

问题 当前股票价格为40元,无风险利率为4%。若3个月后,该股票价格可能上涨20%,或者下跌16.7% 。据此回答以下两题。该股票的期限为3个月,执行价格为40元的欧式看涨期权的理论价格为(   )元。A.4.0  B.4.2C.3.8  D.4.4

选项 A.4.0  
B.4.2
C.3.8  
D.4.4

答案 C

解析 =【e^-4%×3/12】×0.482×8=3.8元
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