当前股票价格为40元，无风险利率为4%。若3个月后，该股票价格可能上涨20%，或

免费题库2022-08-02 69

问题当前股票价格为40元，无风险利率为4%。若3个月后，该股票价格可能上涨20%，或者下跌16.7% 。据此回答以下两题。该股票的期限为3个月，执行价格为40元的欧式看涨期权的理论价格为（）元。A.4.0 　B.4.2C.3.8 　D.4.4

选项 A.4.0 　
B.4.2
C.3.8 　
D.4.4

答案 C

解析

=【e^-4%×3/12】×0.482×8=3.8元

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