9月15日,美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳,1月份玉

免费题库2022-08-02  39

问题 9月15日,美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳,1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳,套利者决定卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约,9月30日,该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为835美分/蒲分耳和290美分/蒲式耳。该交易的价差(   )美分/蒲式耳。A.缩小50B.缩小60C.缩小80D.缩小40

选项 A.缩小50
B.缩小60
C.缩小80
D.缩小40

答案 C

解析 建仓时价差=950-325=625(美分/蒲式耳),平仓时价差=835-290=545(美分/蒲式耳),所以价差缩小了625-545=80(美分/蒲式耳)。
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