2. 从业资格
  3. 图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。

图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。

最全题库2022-08-02  69
问题 图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（   ）。A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α％B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α％C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是α％D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α％
选项 A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α％
B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α％
C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是α％
D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α％
答案 AC
解析 钟形曲线是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，阴影部分的意思表示资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α％。由此可以看出，VaR实际上是某个概率分布的分位数。
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