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图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示( )。
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示( )。
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2022-08-02
57
问题
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示( )。
A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α%B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α%C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是α%D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α%
选项
A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α%
B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α%
C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是α%
D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α%
答案
AC
解析
钟形曲线是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线,阴影部分的意思表示资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α%。由此可以看出,VaR实际上是某个概率分布的分位数。
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