图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（）。

最全题库2022-08-02 58

问题图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（）。

A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α％B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α％C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是α％D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α％

选项 A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α％
B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α％
C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是α％
D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α％

答案 AC

解析钟形曲线是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，阴影部分的意思表示资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α％。由此可以看出，VaR实际上是某个概率分布的分位数。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/717597.html

本试题收录于：期货投资分析题库期货从业资格分类

期货投资分析

期货从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)