22[判断题（AB）]？波动率增加将使行权价格附近的Gamma减小。（）A

资格题库2022-08-02 37

问题 22[判断题（AB）]？波动率增加将使行权价格附近的Gamma减小。（）A.正确B.错误

选项 A.正确
B.错误

答案 A

解析波动率和Gamma最大值成反比，波动率增加将使行权价格附近的Gamma减小，远离行权价格的Gamma增加。

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