2. 从业资格
  3. 金融机构在作出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（ ）度量方法明确了情景

金融机构在作出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（ ）度量方法明确了情景

考试题库2022-08-02  59
问题 金融机构在作出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（   ）度量方法明确了情景出现的概率。A.情景分析B.敏感性分析C.在险价值D.压力测试
选项 A.情景分析
B.敏感性分析
C.在险价值
D.压力测试
答案 C
解析 情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率，所以对于辅助金融机构作出合理的风险防范措施而言，略有不足。为了解决这个问题，需要用到在险价值（VaR）方法。在险价值是指在一定概率水平α％（置信水平）下某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）可能的最大损失。计算VaR的目的在于明确在未来N天内投资者有α％的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少。
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