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下列关于牵制风险中平值期权临近到期时的表述,正确的是( )。A.难以在收盘前
下列关于牵制风险中平值期权临近到期时的表述,正确的是( )。A.难以在收盘前
资格题库
2022-08-02
78
问题
下列关于牵制风险中平值期权临近到期时的表述,正确的是( )。A.难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期B.用其他工具对冲时,不确定需要多少头寸C.所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动D.可能对冲头寸频繁
选项
A.难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期
B.用其他工具对冲时,不确定需要多少头寸
C.所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动
D.可能对冲头寸频繁
答案
ABCD
解析
牵制风险就是当平值期权在临近到期时,期权的Delta会由于标的资产价格的小幅变化而发生较大幅度的变动,因为难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期,所以用其他工具对冲时就面临着不确定需要多少头寸的问题,或者所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动,从而产生对冲头寸频繁而大量的调整。
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