下列描述中,属于假设情景的有( )。A.历史上曾经发生过的重大损失情景 B

练习题库2022-08-02  57

问题 下列描述中,属于假设情景的有(   )。A.历史上曾经发生过的重大损失情景B.市场流动性急剧降低C.市场价格巨幅波动D.外部环境发生重大变化

选项 A.历史上曾经发生过的重大损失情景
B.市场流动性急剧降低
C.市场价格巨幅波动
D.外部环境发生重大变化

答案 BCD

解析 假设情景包括模型假设,模型参数不再适用,市场价格巨幅波动,原本稳定的关系如相对价格、相关性、波动率等的稳定性被打破,市场流动性急剧降低,相关关系走向极端的+1或-1,或外部环境发生重大变化等情景。
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