以下不是金融资产收益率时间序列特征的是（）。A.尖峰厚尾 B.波动率聚集

资格题库2022-08-02 131

问题以下不是金融资产收益率时间序列特征的是（）。A.尖峰厚尾B.波动率聚集C.波动率具有明显的杠杆效应D.利用序列自身的历史数据来预测未来

选项 A.尖峰厚尾
B.波动率聚集
C.波动率具有明显的杠杆效应
D.利用序列自身的历史数据来预测未来

答案 D

解析金融资产收益率时间序列具有尖峰厚尾和波动率聚集的特点。另外，金融资产的波动率具有明显的杠杆效应（或非对称性），即正负收益率对未来波动率的影响是不对称的。一般而言，同等程度的负向收益率变动比正向收益率变动对资产价格波动的影响更大。D项是ARMA模型的优点。

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