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时间序列可分为平稳时间序列和非平稳时间序列,以下能将非平稳时间序列转化为平稳时间
时间序列可分为平稳时间序列和非平稳时间序列,以下能将非平稳时间序列转化为平稳时间
练习题库
2022-08-02
65
问题
时间序列可分为平稳时间序列和非平稳时间序列,以下能将非平稳时间序列转化为平稳时间序列的方法有( )。A.差分平稳过程B.滞后平稳过程C.协整平稳过程D.趋势平稳过程
选项
A.差分平稳过程
B.滞后平稳过程
C.协整平稳过程
D.趋势平稳过程
答案
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解析
通常有以下两种方法将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列:
(1)差分平稳过程。若一个时间序列为1阶单整,即原序列非平稳,通过1阶差分可使其变为平稳序列。
(2)趋势平稳过程。有些时间序列在其趋势线上是平稳的,因此,将该时间序列对时间进行回归,回归以后得到的残差项是平稳的。
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