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下列关于Delta和Gamma的共同点,表述正确的是( )。A.两者的风险因
下列关于Delta和Gamma的共同点,表述正确的是( )。A.两者的风险因
考试题库
2022-08-02
60
问题
下列关于Delta和Gamma的共同点,表述正确的是( )。A.两者的风险因素都为标的资产价格变化B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C.期权到期日临近时,对于看跌平值期权两者的值都趋近无穷大D.看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
选项
A.两者的风险因素都为标的资产价格变化
B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值
C.期权到期日临近时,对于看跌平值期权两者的值都趋近无穷大
D.看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
答案
A
解析
A项,Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性;Gamma值衡量Delta值对标的资产价格的敏感度,两者的风险因素都为标的资产价格变化。
BD两项,看涨期权的Delta∈(0,1),看跌期权的Delta∈(-1,0),而看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。
C项,随着到期日的临近,看跌平值期权的Delta收敛于-0.5,但是其Gamma值趋近无穷大。
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