2. 从业资格
  3. B-S-M期权定价模型的基本假设包括（ ）。A.标的资产价格是连续变动的

B-S-M期权定价模型的基本假设包括（ ）。A.标的资产价格是连续变动的

练习题库2022-08-02  36
问题 B-S-M期权定价模型的基本假设包括（   ）。A.标的资产价格是连续变动的B.标的资产的价格波动率为常数C.无套利市场D.标的资产价格服从几何布朗运动
选项 A.标的资产价格是连续变动的
B.标的资产的价格波动率为常数
C.无套利市场
D.标的资产价格服从几何布朗运动
答案 ABCD
解析 B-S-M期权定价模型的六个基本假设：
（1）标的资产价格服从几何布朗运动。
（2）标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。
（3）期权有效期内，无风险利率 r 和标的资产的预期收益率 μ 是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金。
（4）标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃。
（5）标的资产的价格波动率为常数。
（6）无套利市场。
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