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B-S-M期权定价模型的基本假设包括( )。A.标的资产价格是连续变动的
B-S-M期权定价模型的基本假设包括( )。A.标的资产价格是连续变动的
练习题库
2022-08-02
49
问题
B-S-M期权定价模型的基本假设包括( )。A.标的资产价格是连续变动的B.标的资产的价格波动率为常数C.无套利市场D.标的资产价格服从几何布朗运动
选项
A.标的资产价格是连续变动的
B.标的资产的价格波动率为常数
C.无套利市场
D.标的资产价格服从几何布朗运动
答案
ABCD
解析
B-S-M期权定价模型的六个基本假设:
(1)标的资产价格服从几何布朗运动。
(2)标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空。
(3)期权有效期内,无风险利率 r 和标的资产的预期收益率 μ 是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金。
(4)标的资产价格是连续变动的,即不存在价格的跳跃。
(5)标的资产的价格波动率为常数。
(6)无套利市场。
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