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若国债期货市场价格低于其理论的价格,不考虑交易成本,宜选择的套利策略是( )
若国债期货市场价格低于其理论的价格,不考虑交易成本,宜选择的套利策略是( )
题库
2022-08-02
90
问题
若国债期货市场价格低于其理论的价格,不考虑交易成本,宜选择的套利策略是( )。A.买入国债现货和期货B.买入国债现货,卖出国债期货C.卖出国债现货和期货D.卖出国债现货,买入国债期货
选项
A.买入国债现货和期货
B.买入国债现货,卖出国债期货
C.卖出国债现货和期货
D.卖出国债现货,买入国债期货
答案
D
解析
根据无套利原则,如果两种金融资产未来任意时点的现金流完全相同(称为互为复制),则当前的价格必然相同,即F0=S0erT。如果市场价格与理论价格不一致,则在有效市场一定存在套利机会。假设F0>S0erT,则市场参与者愿意借入S0现金买入1单位标的资产,同时持有1单位标的资产的期货空头。在到期日T时,交割期货头寸,可以盈利F0-S0erT。这种盈利促使市场中套利者不断重复这种操作,从而抬高标的资产当前价格并压低远期价格,直到F0=S0erT为止;反之亦然。
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