2. 从业资格
  3. 关于基本GARCH模型说法不正确的是（ ）。A.ARCH模型假定波动率不随时

关于基本GARCH模型说法不正确的是（ ）。A.ARCH模型假定波动率不随时

考试题库2022-08-02  54
问题 关于基本GARCH模型说法不正确的是（   ）。A.ARCH模型假定波动率不随时间变化B.非负线性约束条件（ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负）在估计ARCH/ GARCH模型的参数的时候被违背C.ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应D.ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系
选项 A.ARCH模型假定波动率不随时间变化
B.非负线性约束条件（ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负）在估计ARCH/ GARCH模型的参数的时候被违背
C.ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应
D.ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系
答案 A
解析 A项，Engle提岀自回归条件异方差波动率（ARCH）模型的基本思想是：假定波动率是随时间变化的，且线性地依赖于过去的收益率。
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