当前豆粕期货价格为 3450 元/吨，剩余期限为 4 个月的 M - 1809

资格题库2022-08-02 77

问题当前豆粕期货价格为 3450 元/吨，剩余期限为 4 个月的 M - 1809 - P - 3500 豆粕期权的Delta 值最接近于（）。A.1B.-1C.0.5D.-0.5

选项 A.1
B.-1
C.0.5
D.-0.5

答案 B

解析根据期权合约代码规则， M-1809-P-3500 豆粕期权为行权价格为 3500 元/吨的看跌期权。看跌期权的Delta∈（-1，0) ，随着到期日的临近，处于实值状态(标的价格<行权价格)的看跌期权的 Delta 收敛于-1 。

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