近期资本市场有不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。因此投资

资格题库2022-08-02 60

问题近期资本市场有不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。因此投资者采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，如表所示。若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，则该投资策略带来的价值变动是（）。

A.5.77B.5C.6.23D.4.52

选项 A.5.77
B.5
C.6.23
D.4.52

答案 A

解析 Vega值=2×14.43=28.86，则△=Vega×（40%-20%）≈5.77。

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