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6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的资产价格为50元,执行价格为50元,无
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的资产价格为50元,执行价格为50元,无
admin
2022-08-02
40
问题
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的资产价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权平价公式,对应的欧式看跌期权价格为( )元。A.2.99B.3.63C.4.06D.3.77
选项
A.2.99
B.3.63
C.4.06
D.3.77
答案
D
解析
根据期权平价公式:
可得该欧式看跌期权价格:p=c-S0+Ke-rT=5-50+50×e-5%/2=3.77元。
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