6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无

admin2022-08-02 72

问题 6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，对应的欧式看跌期权价格为（）元。A.2.99B.3.63C.4.06D.3.77

选项 A.2.99
B.3.63
C.4.06
D.3.77

答案 D

解析根据期权平价公式：

可得该欧式看跌期权价格：p=c-S0+Ke-rT=5-50+50×e-5%/2=3.77元。

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