6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的资产价格为50元,执行价格为50元,无

admin2022-08-02  43

问题 6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的资产价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权平价公式,对应的欧式看跌期权价格为(   )元。A.2.99B.3.63C.4.06D.3.77

选项 A.2.99
B.3.63
C.4.06
D.3.77

答案 D

解析 根据期权平价公式:可得该欧式看跌期权价格:p=c-S0+Ke-rT=5-50+50×e-5%/2=3.77元。
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