2. 从业资格
  3. 假设某橡胶期货合约 60 天后到期交割，目前橡胶现货价格为 11500 元/吨，

假设某橡胶期货合约 60 天后到期交割，目前橡胶现货价格为 11500 元/吨，

最全题库2022-08-02  35
问题 假设某橡胶期货合约 60 天后到期交割，目前橡胶现货价格为 11500 元/吨，无风险利率为 6% ，储存成本为 3% ，便利收益为 1% ，根据持有成本理论，该期货合约理论价格为（   ）元/吨。（参考公式： Ft=Ste^(r+uz)(T-t)）A.12420 　　　B.11690C.12310 　　　D.11653
选项 A.12420 　　　
B.11690
C.12310 　　　
D.11653
答案 D
解析 Ft=Ste^(r+u-z)(T-t)
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