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假设某螺纹钢期货还有90天到期,目前螺纹钢现货价格为每吨2400元,无风险连续利
假设某螺纹钢期货还有90天到期,目前螺纹钢现货价格为每吨2400元,无风险连续利
练习题库
2022-08-02
54
问题
假设某螺纹钢期货还有90天到期,目前螺纹钢现货价格为每吨2400元,无风险连续利率为8%,储存成本为2%,便利收益率为3%,则该螺纹钢期货的理论价格是多少?[计算结果保留一位小数]A.2442.4B.2464.3C.2488.5D.2597.1
选项
A.2442.4
B.2464.3
C.2488.5
D.2597.1
答案
A
解析
该螺纹钢期货的理论价格为:
,将题目中的数据代入可得Ft=2400×e(8%+2%-3%)×3/12≈2442.4(元/吨)。
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