考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头, 3 个月后到期。假设股价为 40

admin2022-08-02  45

问题 考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头, 3 个月后到期。假设股价为 40 美元,3 个月无风险利率为年利率 5% ,远期价格为(   )美元时,套利者能够获利。A.41    B.40.5C.40    D.39

选项 A.41    
B.40.5
C.40    
D.39

答案 CD

解析 无套利理论价格40e^0.05×3/12=40.5(美元),当实际价格小于理论价格时,投资者持有远期合约获利,因此应该选CD。
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