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考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头, 3 个月后到期。假设股价为 40
考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头, 3 个月后到期。假设股价为 40
admin
2022-08-02
89
问题
考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头, 3 个月后到期。假设股价为 40 美元,3 个月无风险利率为年利率 5% ,远期价格为( )美元时,套利者能够获利。A.41 B.40.5C.40 D.39
选项
A.41
B.40.5
C.40
D.39
答案
CD
解析
无套利理论价格40e^0.05×3/12=40.5(美元),当实际价格小于理论价格时,投资者持有远期合约获利,因此应该选CD。
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