假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算

admin2022-08-02 47

问题假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。A.F0＞S0erTB.F0＜S0erTC.F0≤S0erTD.F0=S0erT

选项 A.F0＞S0erT
B.F0＜S0erT
C.F0≤S0erT
D.F0=S0erT

答案 A

解析无套利模型：F0=S0erT，假设 F0> S0erT，则市场参与者愿意借入S0现金买入1单位标的资产，同时持有1单位标的资产的期货空头。故A项说法正确

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/717292.html

期货投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)