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假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算
admin
2022-08-02
65
问题
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当( )时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。A.F0>S0erTB.F0<S0erTC.F0≤S0erTD.F0=S0erT
选项
A.F0>S0erT
B.F0<S0erT
C.F0≤S0erT
D.F0=S0erT
答案
A
解析
无套利模型:F0=S0erT,假设 F0> S0erT,则市场参与者愿意借入S0现金买入1单位标的资产,同时持有1单位标的资产的期货空头。故A项说法正确
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