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波动率增加将使行权价格附近的Gamma减小。( )
波动率增加将使行权价格附近的Gamma减小。( )
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2022-08-02
1
问题
波动率增加将使行权价格附近的Gamma减小。( )
选项
答案
对
解析
波动率和Gamma最大值成反比,波动率增加将使行权价格附近的Gamma减小,远离行权价格的Gamma增加。
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