对于看跌期权，随着到期日的临近，当标的资产价格等于行权价格时，Delta收敛于-

最全题库2022-08-02 61

问题对于看跌期权，随着到期日的临近，当标的资产价格等于行权价格时，Delta收敛于-1。（）

选项

答案错

解析对于看跌期权，随着到期日的临近，实值期权（标的资产价格<行权价格）Delta收敛于-1；平值期权（标的资产价格=行权价格）Delta收敛于-0.5；虚值期权（标的资产价格>行权价格）Delta收敛于0。

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