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对于看跌期权,随着到期日的临近,当标的资产价格等于行权价格时,Delta收敛于-
对于看跌期权,随着到期日的临近,当标的资产价格等于行权价格时,Delta收敛于-
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2022-08-02
17
问题
对于看跌期权,随着到期日的临近,当标的资产价格等于行权价格时,Delta收敛于-1。( )
选项
答案
错
解析
对于看跌期权,随着到期日的临近,实值期权(标的资产价格<行权价格)Delta收敛于-1;平值期权(标的资产价格=行权价格)Delta收敛于-0.5;虚值期权(标的资产价格>行权价格)Delta收敛于0。
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