随着期权接近到期,平值期权受到的影响越来越大,而非平值期权受到的影响越来越小。(

考试题库2022-08-02  0

问题 随着期权接近到期,平值期权受到的影响越来越大,而非平值期权受到的影响越来越小。(   )

选项

答案

解析 平值期权(标的价格等于行权价格)的Theta是单调递减至负无穷大。非平值期权的Theta将先变小后变大,随着接近到期收敛至0。因此,随着期权接近到期,平值期权受到的影响越来越大,而非平值期权受到的影响越来越小。
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