B-S-M定价模型的主要思想是在存在套利机会的条件下,构造一个由期权与标的资产所

免费题库2022-08-02  36

问题 B-S-M定价模型的主要思想是在存在套利机会的条件下,构造一个由期权与标的资产所组成的无风险资产组合,其收益率必定低于无风险利率,由此得出期权价格满足的偏微分方程,进而求出期权价格。(   )

选项

答案

解析 B-S-M定价模型的主要思想:在无套利条件下,构造一个由期权与标的资产所组成的无风险资产组合,其收益率为无风险利率,由此得出期权价格满足的偏微分方程,进而可求出期权价格。
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