2. 从业资格
  3. 在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各风险因子的概率分布模型的方法有（ ）

在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各风险因子的概率分布模型的方法有（ ）

题库2022-08-02  52
问题 在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各风险因子的概率分布模型的方法有（   ）。A.解析法B.图表法C.蒙特卡罗模拟法D.历史模拟法
选项 A.解析法
B.图表法
C.蒙特卡罗模拟法
D.历史模拟法
答案 ACD
解析 在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型。模型的建立基本上可以分为两步：
第一步建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，第二步建立各风险因子的概率分布模型。
进行第二步工作有两种方法：解析法和模拟法。其中模拟法包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。
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