在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各风险因子的概率分布模型的方法有（）

题库2022-08-02 43

问题在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各风险因子的概率分布模型的方法有（）。A.解析法B.图表法C.蒙特卡罗模拟法D.历史模拟法

选项 A.解析法
B.图表法
C.蒙特卡罗模拟法
D.历史模拟法

答案 ACD

解析在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型。模型的建立基本上可以分为两步：
第一步建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，第二步建立各风险因子的概率分布模型。
进行第二步工作有两种方法：解析法和模拟法。其中模拟法包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/717153.html

本试题收录于：期货投资分析题库期货从业资格分类

期货投资分析

期货从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)